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取消建设银行短信服务可以通过其官方APP进行，具体步骤如下。
1、打开手机上的建设银行APP，输入登录密码进入。
2、在主页面中间找到“消息”服务选择，点击进入。
3、点击右上方的“更多消息类型”，选择“账户变动通知服务”。
4、在弹出的页面中，找到并点击“短信服务撤销”选项。
5、在弹出的确认框中点击“确认撤销”按钮，即可完成短信服务的取消操作。
如果在操作过程中遇到问题，可以联系建设银行客服进行咨询，取消短信服务后，将不再收到账户变动的通知短信，如需再次开启服务，需要重新进行上述步骤进行开通。